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第一章 资产证券化的空间变换1

第一节 空间变换中的三对概念1

一、初级证券和间接证券1

二、债务性和权益性4

三、流动性和非流动性6

第二节 空间变换9

一、空间变换中的结构9

二、映射关系的表示11

三、空间状态12

四、空间状态变换中的运算15

五、经济性质状态集合中的偏序关系23

六、不动产证券化的表达27

第三节 信托交易结构和特定目的公司交易结构的空间状态表示28

一、信托交易结构的空间状态表示28

二、特定目的公司交易结构的空间状态表示31

第二章 资产证券化的时间变换35

第一节 一个经典式解说35

一、借贷货币资本运动原理35

二、双重的支出和双重的回流40

第二节 基于资产证券化的双重的支出和三重的回流46

一、基本原理46

二、货币金融中介机构的资产证券化——以住宅抵押贷款为例50

第三节 其他问题57

一、非货币金融中介机构的资产证券化58

二、中介机构的作用——购入银行中介机构的贷款61

三、中介机构的作用——购入非银行中介机构的贷款65

四、中央银行购入中介机构的资产证券66

第三章 资产证券化的时空变换及其对称性70

第一节 空间变换的对称性70

一、基于现值的二维空间时间序列70

二、空间变换的对称性72

第二节 时空变换的对称性73

一、时空变换的对称性73

二、几何上的表示78

三、代数上的表示80

第四章 资产证券化的图82

第一节 规定82

一、节点82

二、边83

三、度数85

第二节 货币金融中介机构和非货币金融中介机构资金循环路径的图85

一、货币金融中介机构资金循环路径的图85

二、非货币金融中介机构资金循环路径的图92

三、基于结汇的本币付出和以结汇的本币偿还贷款的图94

四、银行成为整个经济的中枢的图97

第三节 资产证券化资金循环路径的图100

一、债权债务关系结束路径的图100

二、债权债务关系形成路径的图102

第五章 现代金融体系中的SPV及其功能106

第一节 重新安排现金流106

一、ABS的分类107

二、重新安排现金流的结构108

三、三种类型的比较112

第二节 从一次资产到二次资产的桥梁113

一、从“困惑”到“理想”的桥梁114

二、桥梁的结构及其关联——货币金融中介114

三、桥梁的结构及其关联——非货币金融中介116

第三节 银行配置和证券配置相结合的机制117

一、现代金融体系的基本面貌118

二、银行配置与证券配置有效结合的机制122

三、对图5-5表述的进一步归纳125

第六章 资产证券化的若干比较分析128

第一节 贷款、证券和资产证券化128

一、贷款和证券128

二、资产证券化和股票发行——对货币流通速度和银行货币供给能力的影响129

三、资产证券化和股票发行——对加权货币总量的影响131

四、资产证券化和股票发行——资金循环132

第二节 银行的股票发行和资产证券化137

一、银行的股票发行137

二、资产证券化138

三、这部分两者的会计表达139

第三节 债权转股权、运用型SPV和转换型SPV140

一、债权转股权和资产证券化140

二、运用型SPV和资产证券化140

第七章 资产证券化与金融体系演进143

第一节 银行主导阶段143

一、演进的历程143

二、演进中的对称及其操作144

第二节 市场主导阶段148

一、演进的历程148

二、演进中的对称及其操作149

第三节 资产证券化阶段151

一、演进的历程151

二、演进中的对称及其操作152

第四节 三个阶段的比较分析156

一、比较之一——会计表示157

二、比较之二——图形表示和对称性157

第五节 资产证券化的演进对金融体系功能配置的影响162

第八章 资产证券化中的金融经济学165

第一节 风险再分配165

一、风险再分配及其技术构成165

二、风险再分配的经济学分析168

第二节 金融结构171

一、资产证券化与金融结构172

二、金融结构与经济增长174

第三节 银行贷款债权理念的演进175

一、对象资产的存在状态176

二、以对象资产为支持的证券的存在状态179

第四节 银行识别能力的变化181

一、正常情况下银行的识别能力181

二、泡沫冲击下银行的识别能力182

第九章 资产证券化对货币、信用和总产出的影响186

第一节 对货币供应量的影响186

一、单一银行186

二、银行部门187

第二节 对CC-LM结构的影响189

一、假设条件189

二、CCS-LMS结构194

第三节 对货币政策传导机制的影响197

一、作为货币政策传导机制的货币观和信用观197

二、资产证券化与货币政策传导机制203

第四节 对货币市场均衡的影响207

一、对投机性货币需求和交易性货币需求的影响207

二、对LM曲线的影响209

第五节 对银行监管的影响211

第十章 国外的经验与借鉴213

第一节 对专门机构经验的借鉴213

一、独立SPV形式214

二、注资、不良贷款剥离再贷款及其善后221

第二节 外汇资产证券化——一个假说230

一、外汇资产证券化230

二、与国外企业在我国发行以人民币计价的国际股相比较的分析235

第三节 资产证券化的未来241

一、资产证券化的现实与未来241

二、《美国金融危机调查报告》对资产证券化的见解243

三、我国的资产证券化进程与《信托法》245

参考文献246