图书介绍

状态空间理论之经济金融应用系列丛书 状态空间时间序列分析导论【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

状态空间理论之经济金融应用系列丛书 状态空间时间序列分析导论
  • （荷）康曼德，（荷）库普曼著 著
  • 出版社： 北京：中国金融出版社
  • ISBN：9787504970534
  • 出版时间：2015
  • 标注页数：153页
  • 文件大小：22MB
  • 文件页数：164页
  • 主题词：时间序列分析－数学模型－研究

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图书目录

1．介绍1

2．局部水平模型8

2.1 确定水平模型9

2.2 随机水平模型13

2.3 局部水平模型与挪威交通死亡15

3．局部线性趋势模型18

3.1 确定水平与斜率模型18

3.2 随机水平与斜率模型20

3.3 随机水平与确定斜率模型22

3.4 局部线性趋势模型与芬兰交通死亡24

4．季节局部水平模型28

4.1 确定水平与季节模型30

4.2 随机水平与季节模型33

4.3 随机水平与确定季节模型36

4.4 局部水平与季节模型和英国通货膨胀37

5．带解释变量的局部水平模型41

5.1 确定水平和解释变量模型41

5.2 随机水平与解释变量模型45

6．带干预变量的局部水平模型48

6.1 确定水平与干预变量模型49

6.2 随机水平与干预变量模型51

7．英国安全带和通货膨胀模型54

7.1 确定水平与季节模型54

7.2 随机水平与季节模型56

7.3 随机水平与确定季节模型58

7.4 英国通货膨胀模型60

8．单变量状态空间模型的一般处理64

8.1 单变量的状态空间模型表达64

8.2 状态方程加入回归效应68

8.3 置信区间70

8.4 滤波与预测73

8.5 诊断检验77

8.6 预测83

8.7 观测值缺失88

9．多变量的状态空间分析92

9.1 多变量的状态空间模型表达92

9.2 多变量趋势回归效应92

9.3 共同水平和斜率95

9.4 多变量的状态空间分析演示97

10．时间序列分析的状态空间和博克斯—詹金斯方法104

10.1 平稳过程和相关概念104

10.2 非平稳的ARIMA模型111

10.3 不可观测成分和ARIMA112

10.4 状态空间与ARIMA方法113

11．状态空间建模实务115

11.1 STAMP程序和Ssfpack115

11.2 Ssfpack的状态空间表达116

11.3 组合回归和干预效应119

11.4 使用Ssfpack估计模型122

11.5 预测、滤波和平滑135

12．结论138

12.1 进一步阅读139

附录142

附录A：英国司机死亡或重伤人数和汽油价格142

附录B：挪威和芬兰道路交通死伤145

附录C：英国前排乘客和后排乘客死伤人数146

附录D：英国价格变化149

参考文献152

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